【話題】 「システムトレード(シストレ)」・・・パソコンの性能向上や通信環境整備、売買プログラムの進化によって、個人使用可に

1: 影の大門軍団φ ★ 2012/04/10 16:22:03
国内でも利用できるFX(外国為替証拠金取引)会社が増加し、既存のFX トレーダーだけでなく、
一般的な認知度も高まってきている『システムトレード』(シストレ)。「何となく気になってはいるんだけど……」という人も多いはず。

そこで、予備知識ゼロの人でもシストレの“きほんのき”を解説しよう。

コンピュータが汎用化された1980年代には、為替だけでなく、株や債券、
商品先物など、さまざまな金融商品に対してすでにシストレは行なわれていた。

コンピュータにインストールされた売買プログラムが、金融市場のさまざまなデータを瞬時に分析して、
「買い」や「売り」といったシグナルを出し、そのシグナルに基づいて実際に売買を行なうことを意味している。

当初は、売買シグナルに基づいて、ディーラーやトレーダーといった人たちが注文の発注を手動で行なっていた。
それが、システムが発展するにつれて、発注やポジションを手じまうための反対売買もパソコンが行なうようになってきた。

これを「自動売買」と呼び、売買シグナルに基づく手動のトレードとあわせて、システムトレードと称することが多い。

ここ数年、パソコンの性能の向上や通信環境の整備、売買プログラムの進化によって、
個人でもこの自動売買が利用できるようになっている。

それが、FXで世界的なシストレブームが起きている大きな要因となっている。
http://www.news-postseven.com/archives/20120410_97948.html






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2: 名無しさん@12周年 2012/04/10 16:24:17 ID:WpYZDzAL0
[ 35歳第二の人生頑張るぞ ]

701 名前:名無しさん@お金いっぱい。[] 投稿日:2009/07/06(月) 20:16:04 ID:HnypSwRzQ
今日から参戦することになりました皆さん宜しくです
投資経験はゼロですがFXバ-チャルデモで僅か半年で資金が80~100倍になりました
デモをやってみた感じこれは行けると思いこの流れのまま先月で会社を退職
運転資金として消費者金融に自宅を担保に1000万借りて定期預金解約して500万
退職金が400万、妻の実家の両親から100万の合計2000万で始めます
35歳第二の人生頑張るぞ

442 名前:701 ◆zn05JVP3P. [] 投稿日:2009/07/19(日) 09:41:36 ID:cDc5PSrrQ
皆さんお久しぶりです
三日連続的にロスカットになり資金が完全に無くなりました
消費者金融の方と話しあいましたが分割返済は認められないみたいなので
昨日話し合って妻とは離婚することにしました
娘は妻が引き取ることになります
我が人生完全に八方塞がりですね
残念です
さようなら

32: 名無しさん@12周年 2012/04/10 17:10:13 ID:AxmGC/Jc0
>>2が嫌過ぎる件…

39: 名無しさん@12周年 2012/04/10 17:23:40 ID:qi43x7Th0
>>32
似たパターンの友人なら知ってる。
学生時代からリア充。実家は金持ち。
内縁の妻いて東京のTV局に勤めていたが
俺は止めたのに、デモトレ絶好調だったらしく
仕事やめ専業→憤氏。
でも自宅まで取られてないし、いま再起にがんがってるね。

俺はというと、リスク大の商品好きで
「キター!」「逝ったあああ」
の繰り返しで増えたり減ったり
長年、脳内麻薬ドバドバ出してるけど、トータルだと減ってるwww

俺らがいて、BNFみたいなのがいると。

34: 名無しさん@12周年 2012/04/10 17:13:38 ID:zlu+ghkRP
>>2
たった2週間で破滅…。

36: 名無しさん@12周年 2012/04/10 17:17:05 ID:M3gRiPc+0
まあネタなんだろうけど>>2
こういうのもあるよ。
http://blog.livedoor.jp/nyankotokenken/archives/2007-09.html

www

37: 名無しさん@12周年 2012/04/10 17:19:35 ID:zlu+ghkRP
>>36
額はそう大したことないけど、こっちは3日かよw

112: 名無しさん@12周年 2012/04/10 19:31:35 ID:qQvRbMVb0
>>36
ワロタ
 
自分は0.1枚単位の気絶投資法しかやってないけど
それでも下がると胃が痛くなるのに・・・
とりあえずマイナスになってないのと経済の動きに目を向けるようになったのはプラスかな

118: 名無しさん@12周年 2012/04/10 19:40:29 ID:OuZiYX9q0
今ごろシストレかよ、遅いだろ
カモにされるだけだぞ

>>2 ワロタw

123: 名無しさん@12周年 2012/04/10 19:46:39 ID:hZTYYUBu0
>>118
カモを増やすために 素人シストレを煽ってるんでしょ。

乗る奴が阿呆。  ケントク買いの方がまだまぐれ勝ちがある分マシだろw

3: 名無しさん@12周年 2012/04/10 16:25:38 ID:2+PunVHC0
全自動カモ

4: 名無しさん@12周年 2012/04/10 16:26:28 ID:4T+q9j9E0
自動的に金が減っていくシステム

5: 名無しさん@12周年 2012/04/10 16:28:32 ID:8yEFYi0H0
人から教わった方法で楽して儲かる手段なんて無い

6: 名無しさん@12周年 2012/04/10 16:30:32 ID:0PlnoWjcP
マヌケバカザル、大爆笑

どんな有名な投資家でも一度は破産している

システムを作っているのが人間である以上勝ち続けることは難しい

そんな簡単に誰でももうかるシステムがあるなら

他人に教えるわけがないのにサルにはそれがわからない

ところで今のポジ、含み損が莫大すぎて切るに切れないぞ、ふふふ・・・

9: 名無しさん@12周年 2012/04/10 16:38:00 ID:SRLXeeg00
>>6
システム自体は教える(売る)だろ。
どんな馬鹿でも思いつくシステムだし。
売買のタイミングや取引金額などの
パラメタ設定値は当然公開しないけどな。

67: 名無しさん@12周年 2012/04/10 18:33:00 ID:OspijnOeO
>>9
本当に稼げるのは儲かる方法を売ること
成功して契約者が増えればさらに儲かるし
もし失敗しても倍責ないしHN変えて再出発すりゃノーリスク

8: 名無しさん@12周年 2012/04/10 16:37:31 ID:6UQaD2ax0
MMOでBOTで稼いでるってよく自慢してる子がいるけど
こういう株もぶっちゃけそれと変わらないレベルだな

10: 名無しさん@12周年 2012/04/10 16:38:20 ID:ael4Disy0
ゆうこりん『でも頑張れば勝てると思います♪』

16: 名無しさん@12周年 2012/04/10 16:46:22 ID:JCmvdE+S0
FXのシストレは儲かるよ
ただし100万損して101万儲かるといった具合
相当辛抱強くないと途中で損かさむとそこでそのシステム切ってしまう
まぁいわば趣味だよねシステム作る

18: 名無しさん@12周年 2012/04/10 16:46:56 ID:9Ym1SpUU0
俺と真逆の取引を自動的に行うシステム作れば常勝

24: 名無しさん@12周年 2012/04/10 16:51:24 ID:pBDbZEA60
典型的なリーバイス商法w
システム売る側だけがボロ儲けwww

26: 名無しさん@12周年 2012/04/10 16:55:20 ID:htgETN4K0
ゴールドラッシュで湧いたカモにスコップ売る商売みたいな

27: 名無しさん@12周年 2012/04/10 16:56:29 ID:ncS0MFSh0
逃げ切ったモン勝ちですから
やったことありませんけど。

28: 名無しさん@12周年 2012/04/10 16:59:00 ID:nZqmZMV20
損する奴がいるから儲ける奴がいる

115: 名無しさん@12周年 2012/04/10 19:35:18 ID:Oj237BOl0
>>28
だなあ。投資のきほんのきだな、それがw

29: 名無しさん@12周年 2012/04/10 17:06:53 ID:nYu/IR/vQ
急いで入力したあまり、桁をひとつ間違え
一瞬で500万溶かしたツレがいるわw

30: 名無しさん@12周年 2012/04/10 17:07:10 ID:M3gRiPc+0
>>1
3カ月コツコツ稼いで30万位稼げたと思ったらバイーンの一撃食らってたった一回の
取引で50万位損する→また3カ月コツコツ稼いで30万位稼ぐ→今度は80万位損する
以下損失額がどんどん大きくなる有限ループw
資金が尽きるだけなら良いけど借金背負って終了www

31: 名無しさん@12周年 2012/04/10 17:09:41 ID:qQzPbpB80
もし1年で資産を2倍にできるソフトが完成したとすると
10年後には資産が1000倍、20年後には資産が100万倍に膨れ上がり

その結果、コンピュータ以外のプレーヤは
全員破産するだろう

40: 名無しさん@12周年 2012/04/10 17:26:07 ID:nYu/IR/vQ
というかレバレッジ高くするからロスカットされるんだろ。
レバレッジ3~5倍で着実に利益を積み重ねるやり方じゃないと
いつかロスカットでやられる。
まぁ低いレバレッジでやっていくなら最低1000万は資金ないとな。

56: 名無しさん@12周年 2012/04/10 18:10:00 ID:b1ylrynj0
>>40
資金2000万で1年半で実現損益200万
レバレッジ10倍でロスカットに遭ったことがない
人生が変わるほど儲かってないけど銀行に預けるよりマシ

41: 名無しさん@12周年 2012/04/10 17:26:26 ID:M3gRiPc+0
株だけど損失額ならこの人が凄いなw

http://blog.livedoor.jp/ikagawa4/
シストレでも何十万かやられてるけど大半は現物塩漬け。

42: 名無しさん@12周年 2012/04/10 17:29:49 ID:XU2vyaT20
>>41
原資いくらよ?この人

43: 名無しさん@12周年 2012/04/10 17:38:01 ID:3De7NUwT0
>>42
8000万 -> 3000万になっているな

53: 名無しさん@12周年 2012/04/10 18:02:43 ID:XU2vyaT20
>>43
もう原資回復無理だな
塩漬けトレーダーが166%のパフォ上げられないだろう

58: 名無しさん@12周年 2012/04/10 18:11:43 ID:M3gRiPc+0
>>53
まあ保有銘柄のうちの何社かは将来倒産して紙くずだろうしなあw

45: 名無しさん@12周年 2012/04/10 17:43:36 ID:0f9bwsre0
塩漬けに抱えられるだけの資金力があれば長期的には損はしないな

46: 名無しさん@12周年 2012/04/10 17:48:18 ID:s5VeTyrO0
>>45
JALで憤氏した連中はなかったことに・・・
さすがに、ディフェンシブ銘柄として散々プッシュされてきた
某銘柄が退場したらとおもうと、ニヤニヤが止まらない。

48: 名無しさん@12周年 2012/04/10 17:50:21 ID:3De7NUwT0
>>45
日本では、今現在、株は速いうちの損切りが基本。
長期間保有していると、会社が倒産してゼロになるリスクがどんどん高くなる。

47: 名無しさん@12周年 2012/04/10 17:48:19 ID:0f9bwsre0
博打かそうじゃないかはやり方次第だな
ただ自分が博打的なやり方でやってるのかどうなのか認識できてない人が多いだけで

49: 名無しさん@12周年 2012/04/10 17:51:55 ID:M3gRiPc+0
まあ頻繁に売買、つーかその判断が出来ない人は利益を出すのは無理だろうね。
塩漬けなんて絶対あり得んわ。上がるかもしれないとか言って抱え続けるのは
馬鹿丸出し。

50: 名無しさん@12周年 2012/04/10 17:54:55 ID:mohTlNnu0
結局ね、潤沢な資金があるかないか。
金無いと結局ロスカットで損ばっかになる。

51: 名無しさん@12周年 2012/04/10 17:57:47 ID:M3gRiPc+0
FXは知らんが株は利益率と資金量はあんまり関係ないけどな。
普通は資金の少ないうちの方が動かしやすくてやりやすい。

54: 名無しさん@12周年 2012/04/10 18:04:44 ID:ShALxY470
FXなんかで儲かるなら世界中のみんながやってるわ

55: 名無しさん@12周年 2012/04/10 18:08:15 ID:q6BSejXzO
誰かが益をだすってことは誰か(達)が肥やしになるって事だ。

なぜそれに気付かない!?

73: 名無しさん@12周年 2012/04/10 18:38:46 ID:tJ0ZJFjt0
>>55
投資信託はともかく、自分で銘柄選んでるんだから。

57: 名無しさん@12周年 2012/04/10 18:10:36 ID:hZTYYUBu0
また馬鹿から金を搾り取るシステムか・

シストレなんか、専用線の長さが勝敗を分けるような鉄火場なのに、
個人のパソコンとブロードバンドぐらいで太刀打ちできるものかw

予言しよう。 近々スマホのアプリでシストレができるようになるぞw

59: 名無しさん@12周年 2012/04/10 18:18:02 ID:1QmAUuY/0
シストレそのものは進化してるけどバックテストによる売買ルールを作るのは結局自分だからな
安定的に稼げる条件なんて絶対と言っていいほど存在しない、シストレ歴2年の俺がソース

60: 名無しさん@12周年 2012/04/10 18:21:09 ID:M3gRiPc+0
シストレも研究したけどドローダウンもルールを変えずに放置しないと
いけないみたいだし、俺には無理だと思った。裁量トレードでやってるわ。
一応継続的に利益は出てる。

61: 名無しさん@12周年 2012/04/10 18:21:37 ID:XXc4NtvW0
シストレ自動売買=パチンコ台に10円だま挟んで自動で打ち

62: 名無しさん@12周年 2012/04/10 18:24:51 ID:1QmAUuY/0
>>61
良い表現だ
玉が無くなったら補給するところまでシストレと同じだ

65: 名無しさん@12周年 2012/04/10 18:31:31 ID:6NfTJgdC0
シストレは開発した時のトレンドが変わったらどかーんと即氏する可能性がある
同じトレンドで動いてる時はことこと小銭を稼ぐが
リセッションとかトレンドの節目でどかんとぶっ飛ぶ方についていくから仕方ない
早い話し餌の自給自足つーか北京ダック作るようなシステムだからな

66: 名無しさん@12周年 2012/04/10 18:32:17 ID:i83pSQGb0
でも、も一度78円行ったら、全力いってもいいと思う


まあ、その後の反応で

68: 名無しさん@12周年 2012/04/10 18:33:20 ID:tXGCI3JB0
FXで儲けるにはFX業者になるのが一番確実?

72: 名無しさん@12周年 2012/04/10 18:38:33 ID:5P1TWqlB0
>>68
FX業者もスプレッド下げ競争に入ってるから、大変だと思うよ

75: 名無しさん@12周年 2012/04/10 18:40:24 ID:+qW+XlR6P
>>68
どうだろ?・・
胴元になって客の注文をノミ行為して儲けるってのは聞くけれど
指標とか、突然介入があったりなどハプニングがあったときは大変じゃないかな?
あと、あまりにも相場とかけ離れた数値を出した場合、おかみからつっこまれたりと
大変じゃないかな?

69: 名無しさん@12周年 2012/04/10 18:33:51 ID:5P1TWqlB0
結局、相場に対する考え方が大事なのであって
そこんところがダメな奴は過去の値動き調べてもやっぱりダメ

74: 名無しさん@12周年 2012/04/10 18:39:10 ID:6UvA7FSxP
相場参加者が全員儲かるなら良いけど、相場の仕組み上、
負け役がいないと成り立たないからね。

76: 名無しさん@12周年 2012/04/10 18:40:45 ID:JIwbWVwW0
>>74
相場取引自体はそうかもしれんが、わずかながら株の配当で得するという考えもある。

79: 名無しさん@12周年 2012/04/10 18:42:28 ID:htbkdVwK0
シストレはシステム買うだけで儲かるとか勘違いしてる奴がいるが
手前でシステムを構築/改良する技量がなければ手を出すべきじゃない

80: 名無しさん@12周年 2012/04/10 18:43:25 ID:+qW+XlR6P
シストレツールが本当に稼げるツールなのか?あやしい商材みたいなやつの可能性もあるんじゃないかね?
そううまい話はないだろうなあ・・・・

本当に稼げるツールだったら人にはできるだけ提供はしたくないかなあ・・・

86: 名無しさん@12周年 2012/04/10 18:47:23 ID:1QmAUuY/0
>>80
いやだからシストレは証券会社自体が提供してるんだよ
そこに命を吹き込むのが自分ってだけで

83: 名無しさん@12周年 2012/04/10 18:45:03 ID:6UvA7FSxP
所詮プログラム売買だからね。
リーマンショックみたいな急激な変化でやられちゃう可能性が高いね。

84: 名無しさん@12周年 2012/04/10 18:45:26 ID:mQ03Tm0K0
シストレが儲かるなら、なんで俺の投資信託の資産価値が4割も
減ったの?

85: 名無しさん@12周年 2012/04/10 18:46:47 ID:rRdV82uTP
ちょっと昔に数億円規模を日本の競馬で運用して増やしてたイギリス人投資家が
脱税で検挙されてたけど、そのプログラムを譲って欲しい。

87: 名無しさん@12周年 2012/04/10 18:47:31 ID:yoD79iUr0
>>85
多変量解析を利用した奴だろ?
自分で作れよ、そのくらい。

そこそこ収支は出るみたいだよ。

94: 名無しさん@12周年 2012/04/10 18:59:00 ID:rRdV82uTP
>>87
結構簡単にできるのか

96: 名無しさん@12周年 2012/04/10 19:03:38 ID:s5VeTyrO0
>>94
配当倍率によって利益を均一になるように、全組み合わせ買うのが前提。
当然損する組み合わせもあるから、薄利になる。
薄利だから真っ当な利益を出すために原資は億単位w

98: 名無しさん@12周年 2012/04/10 19:08:07 ID:rRdV82uTP
>>96
薄利でも機会が多そうだしその分リスクが少ないならかなり良いよね。
どうせ損するの競馬ファンだし。
しかし脱税してたって事は脱税するほど儲かるってのもあるが、
脱税でもしないとそんなに旨味がないって事なのかも知れん。

ファンド形式にして利益分配とかしちゃえば税率下がるから少しは旨味があるか。

108: 名無しさん@12周年 2012/04/10 19:24:05 ID:1QmAUuY/0
>>96
確かに株と違って競馬には未開拓の分野があるみたいだね
友達が3連単で儲かってると言ってるので聞いたけど確率論を学べと言って教えてくれなかったw

88: 名無しさん@12周年 2012/04/10 18:47:40 ID:GqsR7GTE0
株で1000万→100万
FXで100万→3000万→15万
にした俺から言わせれば、
何もしない方がマシ。
株で優待狙いで買ってるのが固いよマジで。

95: 名無しさん@12周年 2012/04/10 19:01:34 ID:OZYJQsz00
>>88
自分が欲しくなる様な優待なら大抵の他人もそうだから、結局は権利後に配当や優待分落ちる

両建てで優待のみ狙うなら、手法が当たり前になった今では、結局は逆日歩次第のギャンブル
まあそれでも全部自分でオクとかで捌くなら、0.2~0.3%くらいは手堅く取れるかもだが。手間考えないなら

101: 名無しさん@12周年 2012/04/10 19:15:39 ID:Or0NdkVUO
シストレは安定して負ける

111: 名無しさん@12周年 2012/04/10 19:30:57 ID:qpijIeNT0
短い足のシストレだとヘッジファンドの持ってるものに到底かなわないし
長い足でやるなら特にシストレなんかいらん

結局パラメーターの調整は必要だし、まず裁量で勝てるのが前提だろ

113: 名無しさん@12周年 2012/04/10 19:31:45 ID:MZicDt+eP
シストレのソフト自体はかなり有効なツールだよ。
普通のスクリーニングでは出せないシグナルを簡単に出すことが出来る。
重要なのは売買ルールに盲信してはいけないこと。

114: 名無しさん@12周年 2012/04/10 19:34:10 ID:yoD79iUr0
>>113
ニンゲンはいかさまをする生き物だって事を理解してない人は、
大抵最後はやられちゃうんだよね。それは超単位のノーベル賞受賞者でも、
その辺の数学者の人でも一緒。

数学者はこの手の話は大好きなはず。
学者って、原始人の汚らしい一面をあまり知らないんだよね。

117: 名無しさん@12周年 2012/04/10 19:38:18 ID:haALoc8q0
>>114
某投資会社はスパコンでシストレしてるらしいですぜ。

116: 名無しさん@12周年 2012/04/10 19:37:34 ID:yoD79iUr0
数学者や物理学者は昔から、ポーカーの必勝法を考えたり、
競馬の必勝法を考えたりするのが大好きという
ギャンブル好きな一面がある。物理学者に麻雀好きな人は少なくない。

これ豆な。

120: 名無しさん@12周年 2012/04/10 19:44:04 ID:qpijIeNT0
投資の資金管理の意味がわかってないやつが多すぎるな

資金管理さえちゃんとしてれば、1撃退場なんてならない

サブプライムだろうが欧州危機だろうが中国が崩壊しようが
資金の5%以上減らすようなポジションの取り方するやつは
遅かれ早かれ退場するよ

121: 名無しさん@12周年 2012/04/10 19:44:06 ID:hZTYYUBu0
専用回線契約してる業者と勝負しようなんて、
1秒のハンデつけられてジャンケンするようなもの。
同じ土俵(シストレ)で勝負する限り100%勝ち目なしだろ。

125: 名無しさん@12周年 2012/04/10 19:48:15 ID:3CIKcYzb0
どれだけ技術が進化しても、勝つ人と負ける人の割合は何十年も変わっていない
というのは、システムトレードの提唱者ラリー・ウィリアムズも言ってるな。

市場が変化し、必ず適正値に戻っていく。

126: 名無しさん@12周年 2012/04/10 19:49:35 ID:1GF+1mTX0
おれも株で含み損が300万くらいあるわ。氏ぬまでに売れるかな?
氏ぬ前に売ろう。配当あるのもあるからまだましと思ってる。ないやつはなんだこれ。

128: 名無しさん@12周年 2012/04/10 19:58:01 ID:3CIKcYzb0
俺なんかは完全裁量だけども
FX専業だとシステムっぽいんだけど
そこに人間の判断をかませてる、ってのが多いな。

それからほとんど例外なくスキャルかデイトレ短期。
もしくは短期なんだけど、どうしても持ち越す時に数日のスイング。

129: 名無しさん@12周年 2012/04/10 19:59:39 ID:eGdNbFPo0
どうせGS筆頭に証券会社がコンマ001ぐらい優先されるんだろ?

137: 名無しさん@12周年 2012/04/10 23:44:22 ID:gx1IwlyR0
>>129
発信元でも優遇されるし、情報伝達も光ファイバーの遅延を最小限に
するために、より近い地点に拠点置いて専用線引いて、ってやってるんだろ。
そんな奴と素人の「通信環境」wやパソコンごときで前に出るどころか、
対等の土俵に立てるわけが無い。 
相手が3秒後に出していいルールでジャンケンするようなものだろ。

134: 名無しさん@12周年 2012/04/10 20:40:54 ID:R8uFmd3m0
一時的に8000万利益が出たが調子に乗って大きく賭けにで、-500万で終わった。

136: 名無しさん@12周年 2012/04/10 21:34:56 ID:ncS0MFSh0
信頼しないのは、そもそも自身が無能であることを知っているから。



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